성공적인 투자의 핵심은 '얼마나 많이 사느냐'입니다.
켈리 공식(Kelly Criterion)은 승률과 손익비를 바탕으로 자산의 최적 투입 비율을 결정하는 수학적 모델입니다.
이 계산기는 주식 종목별 기대 승률과 예상 수익률, 손실률을 입력받아 파산을 회피하면서도 자산을 가장 빠르게 증식시킬 수 있는 종목당 비중과 전체 종목 수를 제안합니다.
자산 관리(Money Management), 파산 확률(Risk of Ruin), 기대값 계산 등 최적화된 금융 키워드를 포함하여 투자자들이 과학적으로 포지션 규모를 결정할 수 있도록 돕습니다.
과도한 집중 투자로 인한 '몰빵 리스크'를 방지하고 최적의 분산 투자 개수를 찾아내어 장기 복리 수익률을 극대화하는 전략을 세울 수 있습니다.
1단계: 본인의 과거 매매 데이터나 예상치를 기반으로 평균 승률(Win Rate)을 입력합니다.
2단계: 평균 수익률과 평균 손실률의 비율인 손익비를 입력합니다.
3단계: 현재 총 투자 가능 자산 금액을 [INPUT]에 입력합니다.
4단계: AI가 켈리 공식을 적용하여 한 종목에 투입할 최대 자본 비율을 계산합니다.
5단계: 계산된 비율에 따라 자산을 안전하게 배분할 수 있는 최적의 종목 분산 개수(예: 자본의 5%씩 20개 종목)를 추천받습니다.
6단계: '하프 켈리(Half Kelly)' 등 보수적 투자 성향을 선택하여 리스크를 추가로 조정할 수 있습니다.
7단계: 출력된 결과 표를 확인하고 매수 주문 시 종목당 투입 금액을 결정합니다.