단일 자산 담보의 위험성을 극복하기 위한 다중 가상자산 담보 포트폴리오 최적화 도구입니다.
비트코인, 솔라나, 폴리곤 등 다양한 알트코인을 혼합 담보로 사용할 때 자산 간 상관관계를 분석하여 리스크를 분산합니다.
가상자산 포트폴리오 관리, 담보 다변화 리스크, 현대 포트폴리오 이론(MPT) 적용 코인 대출, 자산 상관계수 분석, 효율적 투자선(Efficient Frontier) 등 금융 키워드를 중심으로 구성되었습니다.
특정 코인의 폭락이 전체 대출 포지션에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 최적의 담보 비율을 제안하며, 스테이블코인 비중 조절을 통해 급격한 시장 변동성 속에서도 대출 안정성을 유지하는 방법을 가이드합니다.
1단계: 담보로 활용하고자 하는 여러 가상자산 리스트와 각각의 수량을 입력합니다.
2단계: 목표로 하는 총 대출 금액을 설정합니다.
3단계: '상관계수 분석' 기능을 실행하여 각 자산 간의 가격 동조화 현상을 파악합니다.
4단계: AI가 각 자산의 변동성(Standard Deviation)과 베타 값을 계산하여 리스크 기여도를 산출합니다.
5단계: 리스크를 최소화할 수 있는 담보 구성 비율 변경안을 확인합니다.
6단계: 최적화된 포트폴리오를 적용했을 때의 예상 청산 확률 감소치를 검토하여 실제 대출 실행 시 참고합니다.