여러 코인을 동시에 거래할 경우, 전체 계정의 리스크를 관리하는 것은 매우 복잡합니다.
이 도구는 비트코인과의 상관관계(Correlation)를 분석하여 다중 포지션 운용 시 발생할 수 있는 '연쇄 청산' 위험을 지수로 산출합니다.
'포트폴리오 리스크 관리', '코인 상관계수', '선물 다중 포지션', '증거금 부족 해결' 키워드를 활용하여 사용자의 전체 자산 건전성을 평가합니다.
특정 코인의 폭락이 다른 포지션의 증거금 부족으로 이어지는 시나리오를 시뮬레이션하여, 계정 전체가 한꺼번에 청산되는 재앙을 막을 수 있도록 돕습니다.
개별 포지션의 레버리지뿐만 아니라 계정 전체의 유효 레버리지(Effective Leverage)를 계산하여 보다 거시적인 관점의 금융 인사이트를 제공합니다.
1단계: 현재 보유 중인 모든 선물 포지션(코인명, 규모, 레버리지)을 리스트업하여 입력합니다.
2단계: 계정의 총 잔액과 사용 중인 증거금을 입력합니다.
3단계: '리스크 인덱스 산출' 버튼을 클릭합니다.
4단계: AI가 각 코인 간의 상관관계를 분석하여 시장 급변 시 계정 전체의 위험도를 0~100점으로 표시합니다.
5단계: 어떤 포지션이 전체 계정의 청산 위험을 가장 많이 높이고 있는지 '리스크 기여도'를 확인하십시오.
6단계: 증거금을 추가하거나 특정 포지션을 축소하여 위험 지수를 낮추는 최적화 방안을 확인합니다.
7단계: 시장 전체 하락 시 발생할 수 있는 최대 손실(Max Drawdown)을 확인하고 대비책을 세우십시오.