옵션 투자는 단순한 방향성 배팅을 넘어 시간 가치와 변동성과의 싸움입니다.
이 도구는 옵션 거래의 필수 지표인 델타(Delta), 감마(Gamma), 세타(Theta), 베가(Vega)를 AI가 분석하여 현재 포지션의 리스크를 진단합니다.
'옵션 투자 전략', '내재 변동성(IV)', '옵션 만기 리스크' 등의 키워드를 포함하며, 특히 만기일이 다가옴에 따라 급격히 감소하는 시간 가치(Time Decay)에 대한 경고 기능을 제공합니다.
블랙-숄즈 모델(Black-Scholes Model)을 기반으로 현재 기초 자산의 가격 변동이 전체 옵션 프리미엄에 미치는 영향을 실시간으로 시뮬레이션합니다.
전문적인 금융 용어와 초보자를 위한 쉬운 설명을 결합하여 다양한 층의 투자자가 유입될 수 있도록 설계되었습니다.
콜 옵션과 풋 옵션의 매수/매도 포지션에 따른 손익 분기점(BEP)을 명확히 제시하여 사용자가 무리한 투기적 거래를 지양하도록 돕습니다.
1. 분석할 옵션의 기초 자산(주식, 지수, 코인 등)을 선택합니다.
2. 옵션의 유형(Call 또는 Put)과 매수/매도 포지션을 선택합니다.
3. 행사가격(Strike Price)과 현재 시장 가격을 입력합니다.
4. 만기일까지 남은 기간(DTE)을 입력합니다.
5. 현재 시장의 내재 변동성(IV) 값을 입력하거나 AI 자동 불러오기를 사용합니다.
6. '그리스 분석' 버튼을 누르면 각 지표별 수치가 계산됩니다.
7. 결과 창에서 델타를 통해 기초 자산 변화에 따른 민감도를 확인합니다.
8. 세타 값을 통해 하루 동안 발생하는 시간 가치 손실액을 체크합니다.
9. 베가 수치를 통해 변동성 확대 시 수익률 변화를 예측합니다.
10. AI가 제안하는 '현재 포지션 유지 위험도'를 확인하고 필요 시 델타 헤징(Delta Hedging) 전략을 수립합니다.