주식 포트폴리오의 손실을 방어하기 위해 VIX 지수를 활용한 최적의 헤지 비율을 계산합니다.
S&P 500 지수가 하락할 때 VIX가 얼마나 상승하는지(베타 계수)를 분석하여, 보유 종목의 하락분을 상쇄하기 위해 필요한 인버스 ETF(SH, SDS, SPXU 등)의 매수 금액을 산출합니다.
'포트폴리오 보험', '델타 헤징', '하락장 방어 전략' 등 전문 금융 키워드를 포함합니다.
본 도구는 시장 변동성 확대 시 내 자산을 어떻게 보호할지에 대한 명확한 수치를 제시합니다.
하락장에서 단순히 버티는 것이 아니라, VIX의 상승분을 이용해 손실을 제로화하거나 오히려 수익을 내는 전문적인 헷징 기법을 제안합니다.
1단계: 현재 본인이 보유한 주식 포트폴리오의 총자산 규모를 입력합니다.
2단계: 최근 20일간의 S&P 500 대비 VIX의 상관계수를 시스템이 불러옵니다(혹은 입력합니다).
3단계: 시장이 5% 또는 10% 하락할 경우 예상되는 포트폴리오 손실액을 계산합니다.
4단계: 해당 손실을 상쇄하기 위해 매수해야 할 인버스 ETF의 수량을 레버리지별(1x, 2x, 3x)로 제안받습니다.
5단계: VIX 지수 목표가에 따른 헤지 종료 시점을 설정합니다.
6단계: 실제 시장 하락 시 헤지 포지션이 제대로 작동하는지 시뮬레이션 결과를 확인합니다.
이 도구는 감에 의존하는 투자가 아닌, 철저히 수학적 모델링을 통해 하락장에 대비할 수 있게 해줍니다.