모든 주식이 똑같은 리스크를 가진 것은 아닙니다.
변동성 역가중(Risk Parity) 방식은 변동성이 큰 종목은 적게, 변동성이 작은 종목은 많이 보유하여 전체 포트폴리오의 리스크 기여도를 균등하게 만드는 선진 금융 기법입니다.
이 도구는 각 종목의 표준편차와 ATR(Average True Range)을 분석하여 종목별 최적 비중과 이에 따른 적정 종목 수를 계산합니다.
리스크 패리티, 자산 배분 리밸런싱, 변동성 조절 투자 등 전문 검색어를 통해 고도화된 투자 전략을 찾는 유입자를 타겟팅합니다.
특정 종목의 급락이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 최소화하고 안정적인 우상향 곡선을 그리는 포트폴리오를 구축하는 데 필수적인 도구입니다.
1단계: 분석하고자 하는 주식 종목 티커나 명칭을 [INPUT]에 입력합니다.
2단계: 각 종목의 최근 변동성 데이터(표준편차 또는 ATR)를 로드합니다.
3단계: 전체 포트폴리오에서 허용하고자 하는 총 변동성 수준(Target Volatility)을 설정합니다.
4단계: AI가 각 종목의 리스크 기여도를 동일하게 맞추기 위한 비중을 계산합니다.
5단계: 특정 종목에 비중이 너무 쏠릴 경우 종목 수를 추가하여 리스크를 분산하도록 권고합니다.
6단계: 계산된 비중 표를 보고 실제 계좌의 보유 수량을 조절합니다.
7단계: 시장 상황에 따라 변동성이 변하므로 매월 1회 리밸런싱 가이드를 확인합니다.